如何通俗易懂地解释「协方差」与「相关系数」的概念?

其背后的原理为何可以达到衡量「相关性」的效果?
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最喜欢通俗易懂地解释一个事情。


一、协方差:

可以通俗的理解为:两个变量在变化过程中是同方向变化?还是反方向变化?同向或反向程度如何?

你变大,同时我也变大,说明两个变量是同向变化的,这时协方差就是正的。

你变大,同时我变小,说明两个变量是反向变化的,这时协方差就是负的。

从数值来看,协方差的数值越大,两个变量同向程度也就越大。反之亦然。


咱们从公式出发来理解一下:

Cov(X,Y)=E[(X-\mu _{x})(Y-\mu _{y})]

公式简单翻译一下是:如果有X,Y两个变量,每个时刻的“X值与其均值之差”乘以“Y值与其均值之差”得到一个乘积,再对这每时刻的乘积求和并求出均值(其实是求“期望”,但就不引申太多新概念了,简单认为就是求均值了)。


下面举个例子来说明吧:

比如有两个变量X,Y,观察t1-t7(7个时刻)他们的变化情况。


简单做了个图:分别用红点和绿点表示X、Y,横轴是时间。可以看到X,Y均围绕各自的均值运动,并且很明显是同向变化的。


这时,我们发现每一时刻X-\mu _{x}的值与Y-\mu _{y}的值的“正负号”一定相同(如下图:比如t1时刻,他们同为正,t2时刻他们同为负):



所以,像上图那样,当他们同向变化时,X-\mu _{x}Y-\mu _{y}的乘积为正。这样,当你把t1-t7时刻X-\mu _{x}Y-\mu _{y}的乘积加在一起,求平均后也就是正数了。


如果反向运动呢?


很明显,X-\mu _{x}的值与Y-\mu _{y}的值的“正负号”一定相反,于是X-\mu _{x}Y-\mu _{y}的乘积就是负值了。这样当你把t1-t7时刻X-\mu _{x}Y-\mu _{y}的乘积加在一起,求平均的时候也就是负数了。


当然上面说的是两种特殊情况,很多时候X,Y的运动是不规律的,比如:





这时,很可能某一时刻X-\mu _{x}的值与Y-\mu _{y}的值乘积为正,另外一个时刻X-\mu _{x}的值与Y-\mu _{y}的值乘积为负。

将每一时刻X-\mu _{x}Y-\mu _{y}的乘积加在一起,其中的正负项就会抵消掉,最后求平均得出的值就是协方差,通过协方差的数值大小,就可以判断这两个变量同向或反向的程度了。

所以,t1-t7时刻中,X-\mu _{x}Y-\mu _{y}的乘积为正的越多,说明同向变化的次数越多,也即同向程度越高。反之亦然。

总结一下,如果协方差为正,说明X,Y同向变化,协方差越大说明同向程度越高;如果协方差为负,说明X,Y反向运动,协方差越小说明反向程度越高。


--------LINE---------


一般的同学看到above the line的内容就ok了。但有一些爱钻研的同学,可能会进一步提问:

那如果X,Y同向变化,但X大于均值,Y小于均值,那X-\mu _{x}Y-\mu _{y}的乘积为负值啊?这不是矛盾了吗?


那就继续往下看……


这种情况是有可能出现的,比如:


可以看到,t1时刻,X-\mu _{x}Y-\mu _{y}的符号相反,他们的乘积为负值。

但是,总体看,这两个变量的协方差仍然是正的,因为你还要计算t2,t3……t7时刻X-\mu _{x}Y-\mu _{y}的乘积,然后再把这7个时刻的乘积求和做均值,才是最后X,Y的协方差。1个负、6个正,显然最后协方差很大可能性是正的。


所以t1时刻X-\mu _{x}Y-\mu _{y}的乘积为负值,并不能说明他们反向运动,要结合整体的情况来判断。


那么你可能又要问了,既然都是同向变化,那t1时刻X-\mu _{x}Y-\mu _{y}的乘积为负值、其他时刻乘积为正的这种情况,与,t1-t7时刻X-\mu _{x}Y-\mu _{y}的乘积均为正值的情况,到底有什么差异呢?这点其实前面也解释过了,差异就是:第一种情况的同向程度不如第二种情况的同向程度大(第一种情况6正1负,第二种情况7正,所以第一种情况的协方差小于第二种情况的协方差,第一种情况X,Y变化的同向程度要小于第二种情况)。


另外,如果你还钻牛角尖,说如果t1,t2,t3……t7时刻X,Y都在增大,而且X都比均值大,Y都比均值小,这种情况协方差不就是负的了?7个负值求平均肯定是负值啊?但是X,Y都是增大的,都是同向变化的,这不就矛盾了?

这个更好解释了:这种情况不可能出现!

因为,你的均值算错了……

X,Y的值应该均匀的分布在均值两侧才对,不可能都比均值大,或都比均值小。


所以,实际它的图应该是下面这样的:

发现没有,又变成X-\mu _{x}Y-\mu _{y}的符号相同的情况了~有没有种被大自然打败的感觉~


好了,现在,对于协方差应该有点感觉了吧?


二、相关系数:

对于相关系数,我们从它的公式入手。一般情况下,相关系数的公式为:

翻译一下:就是用X、Y的协方差除以X的标准差和Y的标准差。

所以,相关系数也可以看成协方差:一种剔除了两个变量量纲影响、标准化后的特殊协方差。


既然是一种特殊的协方差,那它:

1、也可以反映两个变量变化时是同向还是反向,如果同向变化就为正,反向变化就为负。

2、由于它是标准化后的协方差,因此更重要的特性来了:它消除了两个变量变化幅度的影响,而只是单纯反应两个变量每单位变化时的相似程度。


比较抽象,下面还是举个例子来说明:

首先,还是承接上文中的变量X、Y变化的示意图(X为红点,Y为绿点),来看两种情况:


很容易就可以看出以上两种情况X,Y都是同向变化的,而这个“同向变化”,有个非常显著特征:X、Y同向变化的过程,具有极高的相似度!无论第一还是第二种情况下,都是:t1时刻X、Y都大于均值,t2时刻X、Y都变小且小于均值,t3时刻X、Y继续变小且小于均值,t4时刻X、Y变大但仍小于均值,t5时刻X、Y变大且大于均值……


可是,计算一下他们的协方差,

第一种情况下:

[(100-0)\times (70-0) +( -100-0)\times ( -70-0)+(-200-0)\times (-200-0)...]\div 7\approx 15428.57

第二种情况下:

[(0.01-0)\times (70-0) +( -0.01-0)\times ( -70-0)+(-0.02-0)\times (-200-0)...]\div 7\approx 1.542857

协方差差出了一万倍,只能从两个协方差都是正数判断出两种情况下X、Y都是同向变化,但是,一点也看不出两种情况下X、Y的变化都具有相似性这一特点。


这是为什么呢?


因为以上两种情况下,在X、Y两个变量同向变化时,X变化的幅度不同,这样,两种情况的协方差更多的被变量的变化幅度所影响了。


所以,为了能准确的研究两个变量在变化过程中的相似程度,我们就要把变化幅度对协方差的影响,从协方差中剔除掉。于是,相关系数就横空出世了,就有了最开始相关系数的公式:

那么为什么要通过除以标准差的方式来剔除变化幅度的影响呢?咱们简单从标准差公式看一下:

从公式可以看出,标准差计算方法为,每一时刻变量值与变量均值之差再平方,求得一个数值,再将每一时刻这个数值相加后求平均,再开方。


“变量值与变量均值之差”X-\mu _{x}是什么呢?就是偏离均值的幅度:

那为何要对它做平方呢?因为有时候变量值与均值是反向偏离的(见下图),X-\mu _{x}是个负数,平方后,就可以把负号消除了。这样在后面求平均时,每一项数值才不会被正负抵消掉,最后求出的平均值才能更好的体现出每次变化偏离均值的情况。

当然,最后求出平均值后并没有结束,因为刚才为了消除负号,把X-\mu _{x}进行了平方,那最后肯定要把求出的均值开方,将这个偏离均值的幅度还原回原来的量级。于是就有了下面标准差的公式:


所以标准差描述了变量在整体变化过程中偏离均值的幅度。协方差除以标准差,也就是把协方差中变量变化幅度对协方差的影响剔除掉,这样协方差也就标准化了,它反应的就是两个变量每单位变化时的情况。这也就是相关系数的公式含义了。


同时,你可以反过来想象一下:既然相关系数是协方差除以标准差,那么,当X或Y的波动幅度变大的时候,它们的协方差会变大,标准差也会变大,这样相关系数的分子分母都变大,其实变大的趋势会被抵消掉,变小时也亦然。于是,很明显的,相关系数不像协方差一样可以在+\infty 到-\infty 间变化,它只能在+1到-1之间变化(相关系数的取值范围在+1到-1之间变化可以通过施瓦茨不等式来证明,有些复杂,这里就不赘述了,有兴趣的可以google下)。


总结一下,对于两个变量X、Y,

当他们的相关系数为1时,说明两个变量变化时的正向相似度最大,即,你变大一倍,我也变大一倍;你变小一倍,我也变小一倍。也即是完全正相关(以X、Y为横纵坐标轴,可以画出一条斜率为正数的直线,所以X、Y是线性关系的)。

随着他们相关系数减小,两个变量变化时的相似度也变小,当相关系数为0时,两个变量的变化过程没有任何相似度,也即两个变量无关。

当相关系数继续变小,小于0时,两个变量开始出现反向的相似度,随着相关系数继续变小,反向相似度会逐渐变大。

当相关系数为-1时,说明两个变量变化的反向相似度最大,即,你变大一倍,我变小一倍;你变小一倍,我变大一倍。也即是完全负相关(以X、Y为横纵坐标轴,可以画出一条斜率为负数的直线,所以X、Y也是线性关系的)。



有了上面的背景,我们再回到最初的变量X、Y的例子中,可以先看一下第一种情况的相关系数:

X的标准差为

\sigma _{X} =\sqrt{E((X-\mu _{x})^{2} )} =\sqrt{[(100-0)^{2}+ (-100-0)^{2}...]\div 7} \approx 130.9307

Y的标准差为

\sigma _{Y} =\sqrt{E((Y-\mu _{y})^{2} )} =\sqrt{[(70-0)^{2}+ (-70-0)^{2}...]\div 7} \approx 119.2836

于是相关系数为

\rho =15428.57\div (130.9307\times 119.2836)\approx 0.9879

说明第一种情况下,X的变化与Y的变化具有很高的相似度,而且已经接近完全正相关了,X、Y几乎就是线性变化的。


那第二种情况呢?

X的标准差为

\sigma _{X} =\sqrt{E((X-\mu _{x})^{2} )} =\sqrt{[(0.01-0)^{2}+ (-0.01-0)^{2}...]\div 7} \approx 0.01309307

Y的标准差为

\sigma _{Y} =\sqrt{E((Y-\mu _{y})^{2} )} =\sqrt{[(70-0)^{2}+ (-70-0)^{2}...]\div 7}\approx 119.2836

于是相关系数为

\rho =1.542857\div (0.01309307\times 119.2836)\approx 0.9879

说明第二种情况下,虽然X的变化幅度比第一种情况X的变化幅度小了10000倍,但是丝毫没有改变“X的变化与Y的变化具有很高的相似度”这一结论。同时,由于第一种、第二种情况的相关系数是相等的,因此在这两种情况下,X、Y的变化过程有着同样的相似度。


好了,讲了这么多,不知你看完是否对相关系数也有了一些感觉?


三、写在最后

本文主要还是想给非理工专业、入门级的各位朋友看的,自己也曾在茫茫公式海中痛苦过,但后来发现对一个公式的原理有了一个感觉后,它也就变得好记很多了,而且也愿意深入研究它了。这篇文章也就是培养你对于协方差、相关系数的这种感觉。但是,为了通俗易懂,有些地方也不够全面、严谨。也许你看完本文,经过自己的学习研究,也会有自己的一些想法,那你可以继续研究一下本题目下其他答主的答案,通过引入向量、内积等定义,会把协方差、相关系数说明得更加严谨和透彻。总之学习是一个循序渐进的过程,不要觉得彻底明白了什么,那往往是你踏入一个领域的第一步。


(完)



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协方差就是俩人跳舞的舞步协同程度,如果一起向前走或者向后退,协方差就是正值;如果一个朝前一个朝后,协方差就是负值;如果各自都不动,就是零。
相关系数就是标准化的协方差,就是剔除了俩人舞步尺度大小不一的影响。